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Presentación Descripción Organización Personal Actividad Otros

Dr. Carlos Maté Jiménez

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Categoría: Profesor Propio Adjunto
Area: Área de Sistemas de Apoyo a la Decisión en el Sector de la Energía; Área de Sistemas Inteligentes
Fecha de incorporación: 01/Oct/2000
Localización: AA25.D-404
Teléfono: +34 91 542-2800 ext. 2430
Correo electrónico: carlos.mateATiit.upcomillas.es

Áreas de interés:
Predicción. Análisis de series temporales. Análisis de datos simbólicos. Fiabilidad. Ensayos de vida. Estadística Bayesiana no paramétrica. Análisis multivariante. Investigación de mercados. Medida de la satisfacción del cliente. Calidad de servicio (QoS). Economía. Finanzas. Control de calidad. Sistemas de gestión de la calidad.

Biografía:
Carlos Maté es Doctor en Ciencias Matemáticas, área de Estadística e Investigación Operativa, por la Universidad Complutense-Madrid, 1994. Además, es Diplomado en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense-Madrid, 1984. Ha publicado artículos en revistas internacionales y nacionales como International Journal of Forecasting, Neural Processing Letters, Journal of Applied Statistics y Estudios Turísticos. Es autor del tratado "Curso General sobre Statgraphics", formado por dos volúmenes y un anexo, de la monografía "Análisis Bayesiano de datos" y coautor del libro "Problemas de Probabilidad y Estadística. Elementos Teóricos. Cuestiones. Aplicaciones con Statgraphics". Ha desarrollado proyectos de investigación como Investigador Principal con el MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE ESPAÑA, 3M ESPAÑA, S.A., SIGMA DOS o VALEO EMBRAGUES. Ha sido Director del proyecto "Modelos de predicción para datos simbólicos (PRESIM)", www.upcomillas.es/otri/propios/presim, financiado por la Universidad Pontificia Comillas, donde ejerce como Profesor Propio e Investigador. Durante el periodo de Septiembre a Diciembre de 2007 fue Profesor Visitante en el Departamento de Economia de la Universidad de California, Riverside.Áreas de interés: Predicción. Análisis de Series Temporales. Análisis de Datos Simbólicos. Fiabilidad. Ensayos de Vida. Estadística Bayesiana No Paramétrica. Análisis Multivariante. Investigación de Mercados. Medida de la Satisfacción del Cliente. Calidad de Servicio (QoS). Mercados financieros. Control y Gestión de la Calidad

Tesis Doctorales

Leídas:

    C. Maté (1995), Modelos bayesianos no paramétricos de fiabilidad en ensayos de vida acelerada. Universidad Complutense de Madrid. Madrid (España).
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Dirigidas:

    J. Arroyo (2008), Métodos de predicción para series temporales de intervalos e histogramas. Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España).
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 2 tesis

Publicaciones en Revistas

    C. Maté, "El análisis de intervalos. Aplicaciones en ingeniería", Anales de Mecánica y Electricidad. vol. LXXXIX, no. III, pp. 20-27, Junio 2012.
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    S. Lumbreras, C. Maté, "El mercado de divisas y la gestión del riesgo de los tipos de cambio", Anales de Mecánica y Electricidad. vol. LXXXVIII, no. V, pp. 14-19, Octubre 2011.
    ver más   Latindex  

    C. Maté, "Book review: Ramon E. Moore, Ralph B. Kearfott, Michael J Cloud. Introduction to interval analysis. SIAM (2009) (hardcover) $72 USA, 223 pages. ISBN: 978-0-898716-69-6", Fuzzy Sets and Systems. vol. 177, no. 1, pp. 95-97, Agosto 2011.
    ver más   JCR   DOI icon 10.1016/j.fss.2011.02.006     JCR impact factor 1.749 (2012) - CIRC: EX

    C. Maté, "A multivariate analysis approach to forecasts combination. Application to Foreign Exchange (FX) markets", Revista Colombiana de Estadística. vol. 34, no. 2, pp. 347-275, Junio 2011.
    ver más   JCR  Latindex   JCR impact factor 0.109 (2012) - CIRC: A

    J. Arroyo, G. González-Rivera, C. Maté, A. Muñoz, "Smoothing methods for histogram-valued time series. An application to Value-at-Risk", Statistical Analysis and Data Mining. vol. 4, no. 2, pp. 216-228, Abril 2011.
    ver más   DOI icon 10.1002/sam.10114    

    J. Arroyo, R. Espínola, C. Maté, "Different approaches to forecast interval time series: a comparison in finance", Computational Economics. vol. 37, no. 2, pp. 169-191, Febrero 2011.
    ver más   JCR   DOI icon 10.1007/s10614-010-9230-2     JCR impact factor 0.463 (2012) - CIRC: A

    C. García-Ascanio, C. Maté, "Electric power demand forecasting using interval time series: A comparison between VAR and iMLP", Energy Policy. vol. 38, no. 2, pp. 715-725, Febrero 2010.
    ver más   JCR   DOI icon 10.1016/j.enpol.2009.10.007     JCR impact factor 2.696 (2013) - CIRC: EX

    C. Maté, "Book Review: Svetlozar, T. Rachev, John S.J. Hsu, B.S. Bagasheva and F.J. Fabozzi , Bayesian Methods in Finance, John Wiley and Sons, USA (2008) ISBN 978-0-471-92083-0 (hardcover), $95, 329 pages", International Journal of Forecasting. vol. 25, no. 3, pp. 632-634, Julio 2009.
    ver más   JCR   DOI icon 10.1016/j.ijforecast.2009.02.007     JCR impact factor 1.863 (2010) - CIRC: EX

    J. Arroyo, C. Maté, "Forecasting histogram time series with k-nearest neighbours methods", International Journal of Forecasting. vol. 25, no. 1, pp. 192-207, Enero 2009.
    ver más   JCR   JCR impact factor 1.863 (2010) - CIRC: EX

    C. Maté, L. Fernández-Butragueño, "El cambio de ciclo económico actual. Una aproximación desde las relaciones gráficas de volatilidad en los mercados", Anales de Mecánica y Electricidad. vol. LXXXV, no. VI, pp. 56-59, Diciembre 2008.
    ver más   Latindex  

    C. Maté, "Bayesian statistics and marketing", Interfaces. vol. 37, no. 3, pp. 302-303, Junio 2007.
    ver más   JCR   JCR impact factor 0.845 (2012) - CIRC: A

    A. Muñoz, C. Maté, J. Arroyo, A. Sarabia, "iMLP: Applying multi-layer perceptrons to interval-valued data", Neural Processing Letters. vol. 25, no. 2, pp. 157-169, Abril 2007.
    ver más   JCR   DOI icon 10.1007/s11063-007-9035-z     JCR impact factor 1.240 (2012) - CIRC: A

    C. Maté, J.M. Labernia Salvador, "Sistema automatizado para la mejora del rendimiento en pruebas objetivas. Implicaciones en la selección de recursos humanos", Anales de Mecánica y Electricidad. vol. LXXXII, no. V, pp. 30-36, Octubre 2005.
    ver más   Latindex  

    C. Maté, A. Oliva, "La predicción en los mercados de derivados financieros. Una introducción al MEFF y los modelos ARCH. (II", Anales de Mecánica y Electricidad. vol. LXXX, no. I, pp. 56-64, Enero 2003.
    ver más   Latindex  

    C. Maté, A. Oliva, "La predicción en los mercados de derivados financieros. Una introducción al MEFF y los modelos ARCH. (I)", Anales de Mecánica y Electricidad. vol. LXXIX, no. IV, pp. 46-51, Septiembre 2002.
    ver más   Latindex  

    C. Maté, M. Fernández, J.A. Campos, "La medición de la satisfacción del cliente de hotel: estado del arte y nuevas perspectivas sobre su medición", Revista de Estudios Turísticos. vol. 147, pp. 23-55, Enero 2001.
    ver más   Latindex   - CIRC: C

    C. Maté, R. Calderón, "Exploring the characteristics of rotating electric machines with factor analysis", Journal of Applied Statistics. vol. 27, no. 8, pp. 991-1006, Noviembre 2000.
    ver más   JCR   DOI icon 10.1080/02664760050173319     JCR impact factor 0.449 (2012) - CIRC: A

 17 publicaciones

Presentaciones en Conferencias

    C. Maté, L. Morell, "Interval and classic time series forecasting combination system. Applications to exchange rate (FOREX) prediction", 3rd Workshop in Symbolic Data Analysis - SDA 2012. ISBN: 978-84-695-6575-9, pp. 69-70, Madrid, España, 7-9 Noviembre 2012
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    C. Maté, "The bayesian model averaging approach for interval-valued data", 3rd Workshop in Symbolic Data Analysis - SDA 2012. ISBN: 978-84-695-6575-9, pp. 47-48, Madrid, España, 7-9 Noviembre 2012
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    C. Maté, "Forecasting using Bayesian model averaging and Bayesian nonparametrics", 31st Annual International Symposium on Forecasting - ISF2011. Praga, República Checa, 26-29 Junio 2011
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    C. Maté, "Forecasting symbolic data", 30th International Symposium on Forecasting - ISF2010. San Diego, Estados Unidos de América, 20-23 Junio 2010
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    C. Maté, C. García-Ascanio, "Electricity spot price forecasting using interval time series: A comparison between VAR and iMLP", 30th International Symposium on Forecasting - ISF2010. San Diego, Estados Unidos de América, 20-23 Junio 2010
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    C. Maté, "Forecasting symbolic data", Workshop in Symbolic Data Analysis. Wienerwaldhof, Austria, 18-20 Octubre 2009
    ver mas  

    G. González-Rivera, J. Arroyo, C. Maté, "Forecasting with Interval and Histogram Data. Some Financial Applications", National Bureau of Economic Research -National Science Foundation Time Series Conference. Davis, CA, Estados Unidos de América, 11-12 Septiembre 2009
    ver mas  

    G. González-Rivera, J. Arroyo, C. Maté, "Forecasting with Interval and Histogram Data. Some Financial Applications", Congress of the European Economic Association and the Econometric Society European meeting (EEA-ESEM). Barcelona, España, 23-27 Agosto 2009
    ver mas  

    R. Espínola, J. Arroyo, C. Maté, "Forecasting Methods for Interval Time Series: Some Financial Applications", 29th International Symposium on Forecasting - ISF2009. Hong Kong, China, 21-24 Junio 2009
    ver mas  

    J. Morales, C. Maté, "New insights in inflation forecasting using Bayesian model averaging", 29th International Symposium on Forecasting - ISF2009. Hong Kong, China, 21-24 Junio 2009
    ver mas  

    C. Maté, "Forecasting interval valued inflation rates", 29th International Symposium on Forecasting - ISF2009. Hong Kong, China, 21-24 Junio 2009
    ver mas  

    G. González-Rivera, J. Arroyo, C. Maté, "Forecasting with Interval and Histogram Data. Some Financial Applications", Predictability on Financial Markets. Lisboa, Portugal, 16-17 Enero 2009
    ver mas  

    J. Arroyo, C. Maté, "Forecasting time series of observed distributions with smoothing methods based on the barycentric histrogram", 8th International FLINS Conference on Computational Intelligence in Decision and Control. Madrid, España, 21-24 Septiembre 2008
    ver mas  

    C. Maté, "A Nonparametric Bayesian approach to forecast combination", 28th International Symposium on Forecasting - ISF2008. Niza, Francia, 22-25 Junio 2008
    ver mas  

    A. Muñoz, C. Maté, A. Sarabia, J. Arroyo, "Advances in forecasting interval-valued time series with Multilayer Perceptrons. Application to eletricity price intervals in energy markets", 27th International Symposium on Forecasting. Nueva York, Estados Unidos de América, 24-27 Junio 2007
    ver mas  

    C. Maté, G. González-Rivera, "A principal component analysis (PCA) approach to forecast histogram-valued time series (HTS). Applications to expected returns in stock indexes", 27th Annual International Symposium on Forecasting. Nueva York, Estados Unidos de América, 24-27 Junio 2007
    ver mas  

    J. Arroyo, A. Muñoz, C. Maté, A. Sarabia, "Exponential smoothing methods for interval time series", ESTSP’07: First European Symposium on Time Series Prediction (TSP). pp. 231- 240. ISBN 978-951-22-8601-0. Otaniemi, Finlandia, 7-9 Febrero 2007
    ver mas  

    A. Sarabia, C. Maté, R. Caro, J. Tapia, "Uso de gráficos de cajas borrosos para controlar el final de una aplicación del método Delphi", ESTYLF 2006 XIII Congreso Español sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy. pp. 211-216. Ciudad Real, España, 20-22 Septiembre 2006
    ver mas  

    C. Maté, J. Arroyo, "Descriptive statistics for boxplot variables", COMPSTAT 2006: 17th Conference of Int. Association for Statistical Computing and International Federation of Classification Societies 2006 Conference: Data Science and Classification. pp. 1549-1556. ISBN:3-7908-1708-2. Roma, Italia, 28 Agosto- 1 Septiembre 2006
    ver mas  

    C. Maté, J. Arroyo, "Introducing interval time series: accuracy measures", COMPSTAT 2006: 17th Conference of Int. Association for Statistical Computing and International Federation of Classification Societies 2006 Conference: Data Science and Classification. pp. 1139-1146. ISBN:3-7908-1708-2.. Roma, Italia, 28 Agosto- 1 Septiembre 2006
    ver mas  

    J. Arroyo, C. Maté, A. Muñoz, "Hierarchical clustering for boxplot variables", International Federation of Classification Societies 2006 Conference: Data Science and Classification. ISBN: 3-540-34415-2. Ljubljana, Eslovenia, 25-29 Julio 2006
    ver mas  

    C. Maté, J. Arroyo, A. Muñoz, A. Sarabia, "Smoothing methods for histogram-valued time series", 26th International Symposium on Forecasting. Santander, España, 11-14 Junio 2006
    ver mas  

    C. Maté, J.M. Labernia Salvador, "Sistema automatizado de autoevaluación del aprendizaje basado en pruebas tipo test", III Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Universidad de Alicante. Alicante, España, 13-14 Junio 2005
    ver mas  

    C. Maté, "Developing advanced systems of citizenship participation by e-opinion. Implications for robust decision making in council management", e-Forum Summit (http://www.eu-forum.org/summit/). Valencia, España, 15-16 Septiembre 2003
    ver mas  

    C. Maté, J. Arroyo, "Forecasting with symbolic data. Applications to Boxplots", International Symposium on Forecasting - IIF (International Institute of Forecasters). Mérida, México, 15-18 Junio 2003
    ver mas  

    C. Maté, J. Benítez, "Marketing research for engineering students: Key issues", 31st Internacional Symposium "Engineer of the 21st Century". San Petersburgo, Rusia, 16-19 Septiembre 2002
    ver mas  

    R. Caro, C. Maté, A. Sarabia, "Towards a fuzzy Delphi method", International Federation of Operational Research Societies (IFORS) Congress. Edimburgo, Reino Unido, 7-12 Julio 2002
    ver mas  

    C. Maté, A. Oliva, "An approach to combine heterocedastic volatility forecasts about IBEX-35 options in the Spanish market of derivatives", 22nd International Symposium on Forecasting. Dublín, Irlanda, 24-26 Junio 2002
    ver mas  

    C. Maté, "A conceptual framework to combine forecasts based on classical multivariate analysis methods", 21th International Symposium on Forecasting. Callaway Gardens Georgia, Estados Unidos de América, 17-20 Junio 2001
    ver mas  

    C. Maté, "A nonparametric Bayesian model for accelerated life testing with censored data and parametric estimation", MMR' 2000 - Second International Conference on Mathematical Methods in Reliability. Abstract`s Book, vol. 2. pp. 752-755. Bordeaux, Francia, 4-7 Julio 2000
    ver mas  

    C. Maté, A. García, "Some issues about classical forecasting methods applied to energy markets", 20th International Symposium on Forecasting. Lisboa, Portugal, 21-24 Junio 2000
    ver mas  

    C. Maté, "Reliability theory, an opportunity to approach High School Mathematics to industry", Fifth Annual International Conference on Technology in Collegiate Mathematics, pp. 52-65. Chicago, Estados Unidos de América, 13-15 Noviembre 1992
    ver mas  

    V. Quesada, C. Maté, "A semiparametric Bayesian model for accelerated life testing", 2nd World Congress of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability. Third Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics. pp. 135-136. Uppsala, Suecia, 13-18 Agosto 1990
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 33 publicaciones

Libros y capítulos de libro

    J. Arroyo, G. González-Rivera, C. Maté, "Forecasting with interval and histogram data: some financial applications", en Handbook of empirical economics and finance. Editores Ullah, A. y Giles, D.E.A.. Ed. Chapman & Hall/CRC Press. , , 2010.
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    C. Maté, Análisis bayesiano de datos (ANBAD). Ed. Asociación Española para la Calidad. Madrid, España, 2006.
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    C. Maté, A. Ruiz-Falcó, "Design for maintainability. A methodology using statistical methods", en Maintenance Management and Optimisation. Ed. European Commission. Luxemburgo, Luxemburgo, 2003.
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    C. Maté, N. Carlos, Curso General Sobre STATGRAPHICS. Anexo para la versión Plus for Windows. Ed. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, España, 1996.
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    C. Maté, Curso General Sobre STATGRAPHICS. Procedimientos. Métodos Estadísticos. Aplicaciones. Ejercicios Resueltos. Tomo I. Ed. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, España, 1995.
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    C. Maté, Curso General Sobre STATGRAPHICS. Procedimientos. Métodos Estadísticos. Aplicaciones. Ejercicios Resueltos. Tomo II. Ed. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, España, 1995.
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    A. Sarabia, C. Maté, Problemas de Probabilidad y Estadística. Elementos Teóricos. Cuestiones. Aplicaciones con STATGRAPHICS. Ed. Clagsa. Madrid, España, 1993.
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 7 libros

Proyectos

    Estudio y propuesta de mejoras del proceso de validación manual de matrículas, desarrollado para: Indra Sistemas S.A.. Mar/2010-May/2010
    ver más  

    Análisis, caracterización y validación de los sistemas de medidas de calidad de servicio para los prestadores de servicios de acceso a Internet, desarrollado para: Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Sep/2006-Oct/2006
    ver más  

    Informe sobre discrepancias entre datos de AIMC y del diario ABC sobre audiencia, desarrollado para: VOCENTO. Feb/2004-Abr/2004
    ver más  

    Estadística industrial. Aplicaciones bajo MINITAB, desarrollado para: 3 M ESPAÑA, S.A.. Nov/2001-Feb/2002
    ver más  

    Desarrollo de un modelo estadístico de carácter exploratorio para determinar el posicionamiento competitivo de las marcas y la segmentación de su clientela, desarrollado para: SIGMA-DOS. Jun/2001-Jul/2004
    ver más  

    Análisis, estudio y diseño de estrategias de oferta en el negocio de generación, desarrollado para: Iberdrola. Ene/1999-Ene/2000
    ver más  

    Entorno de estrategias de oferta en el negocio de generación., desarrollado para: Iberdrola. Ene/1998-Dic/1998
    ver más  

 7 proyectos

Cursos de formación

    Métodos y modelos de decisión, en Máster en Administración de Empresas e Ingeniería de Organización (MBAE). Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Castilla-La Mancha, Ciudad Real (España). Mar 2009 - Mar 2009.

    Introducción a los Métodos y Modelos de Decisión, en Máster en Administración de Empresas e Ingeniería de Organización (MBAE). Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Castilla-La Mancha, Ciudad Real (España). Abr 2008 - Abr 2008.

    Curso para usuarios de empresa "Introducción a la predicción de series temporales energéticas". , Madrid (España). Feb 2008 - Feb 2008.

    Curso de introducción a la predicción de series temporales energéticas, desarrollado para: Varios. Feb/2008-Feb/2008
    ver más  

Estancias

    Sep - Dic 2007, Department of Economics, University of California, Riverside. Riverside, CA (EE.UU.).

Otras Actividades

    Editor en "3rd Workshop in symbolic data analysis: book of abstracts". Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España). Nov 2012.

    Evaluador de Proyectos de investigación sobre previsión. Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), Ministerio de Economía y Competitividad. Madrid (España). Ene 2012 - Dic 2013.

    Vocal del Grupo de trabajo sobre Métodos Estadísticos (CT66) acerca de la Normativa sobre Métodos Estadísticos aplicados a Calidad. AENOR - IEC. Madrid (España). Ene 2009 - Actualidad.

    Evaluador de 3 proyectos de investigación sobre previsión para la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva). Ministerio de Ciencia e Innovación.. (). Ene 2006 - Dic 2008.

    Vocal del Grupo de trabajo sobre Confiabilidad (GT56) acerca de la Normativa sobre Fiabilidad Mantenimiento y Ensayos de Vida. AENOR - IEC. Madrid (España). Ene 2004 - Actualidad.

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